PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NQ=F с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.27%
14.74%
NQ=F
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

1.38

QQQ:

1.42

Коэф-т Сортино

NQ=F:

1.93

QQQ:

1.94

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.26

QQQ:

1.25

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

1.78

QQQ:

1.90

Коэф-т Мартина

NQ=F:

5.89

QQQ:

6.64

Индекс Язвы

NQ=F:

4.24%

QQQ:

3.89%

Дневная вол-ть

NQ=F:

17.93%

QQQ:

18.18%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NQ=F:

-0.90%

QQQ:

-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции NQ=F уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.94% против 19.02% соответственно.


NQ=F

С начала года

3.23%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

14.27%

1 год

25.01%

5 лет

19.04%

10 лет

17.94%

QQQ

С начала года

3.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

14.74%

1 год

25.71%

5 лет

20.25%

10 лет

19.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NQ=F, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.381.43
Коэффициент Сортино NQ=F, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.503.001.931.94
Коэффициент Омега NQ=F, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.261.27
Коэффициент Кальмара NQ=F, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.781.86
Коэффициент Мартина NQ=F, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.896.32
NQ=F
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.38
1.43
NQ=F
QQQ

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и QQQ

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.90%
-1.43%
NQ=F
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и QQQ

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.04% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.04%
5.12%
NQ=F
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab