PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQ=F и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NQ=F показывает доходность -4.86%, а QQQ немного выше – -4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQ=F имеют среднегодовую доходность 18.33%, а акции QQQ немного впереди с 19.05%.

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

NQ=F vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.04

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.93

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.00

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.38

+0.53

Корреляция

Корреляция между NQ=F и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и QQQ

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NQ=FQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-82.97%

+47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.96%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-35.12%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-35.12%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-7.75%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-32.98%

+27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.48%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и QQQ

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 6.01%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQ=FQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.38%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.82%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

22.69%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

22.37%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

22.24%

0.00%