PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NQ=F с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQ=F имеют среднегодовую доходность 20.98%, а акции QQQ немного впереди с 21.27%.


NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQ=F и QQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures
19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF
14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between NQ=F and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.98

The correlation between NQ=F and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


E-Mini Nasdaq 100 Futures

Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

NQ=F vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NQ=FQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.94

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.22

+0.45

NQ=F vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NQ=FQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.40

+0.57

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и QQQ

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и QQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NQ=FQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-82.97%

+47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.96%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-22.77%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-35.12%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-35.12%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.51%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-32.78%

+27.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и QQQ

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 4.05%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NQ=FQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.68%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

13.12%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.69%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

22.47%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

22.34%

-0.06%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, NQ=F and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (6.68%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, NQ=F dropped -35.28% vs QQQ's -82.97%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQ=F и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор