Сравнение NQ=F с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или ES=F.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и ES=F
Доходность по периодам
С начала года, NQ=F показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 24.01%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 16.93% против 10.37% соответственно.
NQ=F
22.27%
1.33%
11.33%
29.70%
19.73%
16.93%
ES=F
24.01%
1.29%
12.93%
30.68%
12.56%
10.37%
Основные характеристики
| NQ=F | ES=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 4.14% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 11.67% |
| Макс. просадка | -35.28% | -57.11% |
| Текущая просадка | -1.96% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NQ=F и ES=F составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NQ=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и ES=F
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и ES=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.