PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NQ=F с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с ES=F

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или ES=F.

Корреляция

Корреляция между NQ=F и ES=F составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.40

ES=F:

0.39

Коэф-т Сортино

NQ=F:

0.64

ES=F:

0.45

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.09

ES=F:

1.07

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.37

ES=F:

0.22

Коэф-т Мартина

NQ=F:

1.17

ES=F:

0.83

Индекс Язвы

NQ=F:

7.10%

ES=F:

5.35%

Дневная вол-ть

NQ=F:

24.80%

ES=F:

19.03%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

NQ=F:

-9.46%

ES=F:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 16.15% против 9.68% соответственно.

NQ=F

С начала года

-5.09%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-5.11%

1 год

10.61%

5 лет

16.42%

10 лет

16.15%

ES=F

С начала года

-4.34%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

-5.76%

1 год

8.38%

5 лет

12.65%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES=F равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и ES=F

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и ES=F

Загрузка...