PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с ES=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с ES=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQ=F и ES=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.90%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 18.33% против 12.40% соответственно.

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%

ES=F

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.11%
1 год
15.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

S&P 500 E-Mini Futures

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT

Доходность на риск

NQ=F vs. ES=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FES=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.83

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.36

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.06

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. ES=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES=F равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FES=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.36

+0.54

Корреляция

Корреляция между NQ=F и ES=F составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и ES=F

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES=F.

Загрузка...

Показатели просадок

NQ=FES=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-57.11%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.95%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-25.02%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-34.45%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-5.59%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-12.56%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.01%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и ES=F

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQ=FES=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.00%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

8.75%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

17.09%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

16.48%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.61%

+4.63%