PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NQ=F с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и ES=F составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NQ=F с ES=F

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или ES=F.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.58

ES=F:

0.63

Коэф-т Сортино

NQ=F:

0.92

ES=F:

0.88

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.13

ES=F:

1.13

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.59

ES=F:

0.56

Коэф-т Мартина

NQ=F:

1.85

ES=F:

2.09

Индекс Язвы

NQ=F:

7.38%

ES=F:

5.01%

Дневная вол-ть

NQ=F:

25.54%

ES=F:

19.40%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

NQ=F:

-4.60%

ES=F:

-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 16.85% против 10.88% соответственно.

NQ=F

С начала года

0.71%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

1.83%

1 год

14.98%

3 года

19.12%

5 лет

17.46%

10 лет

16.85%

ES=F

С начала года

-0.33%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-2.24%

1 год

11.72%

3 года

12.72%

5 лет

14.23%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

S&P 500 E-Mini Futures

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES=F равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и ES=F

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES=F.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и ES=F

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...