Сравнение NQ=F с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или ES=F.
Корреляция
Корреляция между NQ=F и ES=F составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и ES=F
Основные характеристики
NQ=F:
0.04
ES=F:
-0.01
NQ=F:
0.23
ES=F:
0.13
NQ=F:
1.03
ES=F:
1.02
NQ=F:
0.04
ES=F:
-0.01
NQ=F:
0.15
ES=F:
-0.04
NQ=F:
6.41%
ES=F:
4.59%
NQ=F:
24.48%
ES=F:
18.72%
NQ=F:
-35.28%
ES=F:
-57.11%
NQ=F:
-17.18%
ES=F:
-13.80%
Доходность по периодам
С начала года, NQ=F показывает доходность -13.19%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью -10.50%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 15.16% против 9.03% соответственно.
NQ=F
-13.19%
-5.48%
-9.53%
4.36%
15.43%
15.16%
ES=F
-10.50%
-6.29%
-9.75%
4.95%
11.74%
9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NQ=F и ES=F
NQ=F
ES=F
Сравнение NQ=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и ES=F
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и ES=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.