Сравнение NQ=F с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или ES=F.
Корреляция
Корреляция между NQ=F и ES=F составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и ES=F
Основные характеристики
NQ=F:
1.38
ES=F:
1.58
NQ=F:
1.93
ES=F:
2.22
NQ=F:
1.26
ES=F:
1.31
NQ=F:
1.78
ES=F:
2.32
NQ=F:
5.89
ES=F:
8.83
NQ=F:
4.24%
ES=F:
2.30%
NQ=F:
17.93%
ES=F:
12.78%
NQ=F:
-35.28%
ES=F:
-57.11%
NQ=F:
-0.90%
ES=F:
-0.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NQ=F показывает доходность 3.23%, а ES=F немного выше – 3.33%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 17.94% против 11.04% соответственно.
NQ=F
3.23%
-0.44%
14.27%
25.01%
19.04%
17.94%
ES=F
3.33%
0.62%
11.53%
24.75%
12.29%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NQ=F и ES=F
NQ=F
ES=F
Сравнение NQ=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и ES=F
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и ES=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.