PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с ES=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с ES=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) and ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) are both assets. Over the past 10 years, NQ=F returned 20.98%/yr vs 13.66%/yr for ES=F. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 20.98% против 13.66% соответственно.

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
8.04%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.66%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.50%
1 год
26.86%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQ=F и ES=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%

Correlation

The correlation between NQ=F and ES=F is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.87

The correlation between NQ=F and ES=F has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

S&P 500 E-Mini Futures

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT

Доходность на риск

NQ=F vs. ES=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FES=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.14

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.99

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.68

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

12.02

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. ES=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES=F равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FES=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.38

+0.59

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и ES=F

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQ=FES=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-57.11%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.95%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-18.54%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-25.02%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-34.45%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.47%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-12.49%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.09%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и ES=F

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQ=FES=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.46%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

8.67%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

11.22%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

16.49%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

17.62%

+4.66%

Часто задаваемые вопросы

NQ=F and ES=F have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQ=F has higher volatility (4.05%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, NQ=F dropped -35.28% vs ES=F's -57.11%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQ=F и ES=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор