Сравнение NQ=F с TQQQ

С начала года, NQ=F показывает доходность 29.40%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 76.89%. За последние 10 лет акции NQ=F уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 17.50% против 35.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 6.55%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.