PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NQ=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQ=F и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		0.00%0.00%0.00%24.43%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between NQ=F and TQQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.86

The correlation between NQ=F and TQQQ shifts across timeframes, from 0.63 (5 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

NQ=F vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NQ=FTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.89

—

NQ=F vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и TQQQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQ=FTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-81.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и TQQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQ=FTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

26.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

43.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

53.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

67.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

66.30%

—

Часто задаваемые вопросы

NQ=F and TQQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQ=F и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор