PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с TQQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQ=F и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.68%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции NQ=F уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.33% против 35.51% соответственно.

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%

TQQQ

1 день
0.23%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-18.09%
1 год
45.61%
3 года*
47.33%
5 лет*
13.60%
10 лет*
35.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

NQ=F vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.68

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.32

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

3.99

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.65

+0.26

Корреляция

Корреляция между NQ=F и TQQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и TQQQ

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NQ=FTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-81.66%

+46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-36.97%

+25.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-81.66%

+46.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-81.66%

+46.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-27.92%

+20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-18.67%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

12.26%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и TQQQ

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 6.01%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQ=FTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

19.09%

-13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

38.47%

-25.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

67.32%

-45.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

66.51%

-44.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

65.81%

-43.57%