Сравнение NQ=F с TQQQ
NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, NQ=F returned 20.98%/yr vs 42.84%/yr for TQQQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQ=F показывает доходность 19.42%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции NQ=F уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 20.98% против 42.84% соответственно.
NQ=F
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.98%
TQQQ
- 1 день
- -14.28%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 103.91%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 42.84%
Сравнение доходности по годам NQ=F и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | 19.42% | 19.93% | 24.69% | 54.45% | -32.46% | 26.66% | 47.22% | 38.20% | -1.18% | 31.76% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.79% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between NQ=F and TQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between NQ=F and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQ=F vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
NQ=F
TQQQ
Сравнение NQ=F c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQ=F | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.83 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 9.20 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQ=F | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и TQQQ
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQ=F | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -81.66% | +46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -36.97% | +25.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -58.04% | +34.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -81.66% | +46.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -81.66% | +46.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -16.25% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -18.52% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 11.33% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и TQQQ
Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 4.05%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQ=F | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 20.42% | -16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 39.33% | -27.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 49.81% | -34.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 66.79% | -44.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 66.11% | -43.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NQ=F and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TQQQ has higher volatility (20.42%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, NQ=F dropped -35.28% vs TQQQ's -81.66%.
NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NQ=F и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор