PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NQ=F returned 20.98%/yr vs 15.16%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.98% против 15.16% соответственно.

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQ=F и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between NQ=F and SPY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between NQ=F and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NQ=F vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.14

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.88

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.92

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

13.50

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.58

+0.39

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и SPY

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQ=FSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-55.19%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.88%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-18.76%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-24.50%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-33.72%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.90%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-9.05%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.91%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и SPY

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQ=FSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.73%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.31%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.12%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

17.09%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

17.95%

+4.33%

Часто задаваемые вопросы

NQ=F and SPY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQ=F has higher volatility (4.05%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, NQ=F dropped -35.28% vs SPY's -55.19%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQ=F и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор