Сравнение NQ=F с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQ=F и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | -4.99% | 19.93% | 24.69% | 54.45% | -32.46% | 26.66% | 47.22% | 38.20% | -1.18% | 31.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NQ=F показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.24% против 14.06% соответственно.
NQ=F
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 18.24%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQ=F vs. SPY — Ранг доходности на риск
NQ=F
SPY
Сравнение NQ=F c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQ=F | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.49 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.53 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.27 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQ=F | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.56 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между NQ=F и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и SPY
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQ=F | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -55.19% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -12.05% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -24.50% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -33.72% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.53% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -9.09% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.54% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и SPY
E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQ=F | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.35% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.50% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 19.06% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 17.06% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 17.92% | +4.32% |