PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQ=F и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.99%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.24% против 14.06% соответственно.

NQ=F

1 день
1.14%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.32%
1 год
23.38%
3 года*
22.06%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.24%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NQ=F vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.53

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

7.27

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Корреляция

Корреляция между NQ=F и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и SPY

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NQ=FSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-55.19%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.05%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-24.50%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-33.72%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.53%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-9.09%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.54%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и SPY

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQ=FSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.35%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.50%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

19.06%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

17.06%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.92%

+4.32%