PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F)

Фьючерс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGSNQ=F с BRK-BNQ=F с AMZN

Доходность

График доходности NQ=F

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) прибавил 19.8% с начала года. Текущая цена акции NQ=F — $30,495. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NQ=F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,215.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) показал доход в 19.79% с начала года и 40.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NQ=F составила 21.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

1 день
-0.71%
1 месяц
9.79%
С начала года
19.79%
6 месяцев
18.85%
1 год
40.49%
3 года*
27.90%
5 лет*
17.24%
10 лет*
21.06%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NQ=F по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении NQ=F закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.84%-2.59%-4.36%15.39%10.18%0.30%19.79%
20251.71%-3.10%-7.07%1.13%8.74%7.09%2.06%0.41%6.14%4.43%-2.01%-0.10%19.93%
20241.29%4.87%2.17%-4.89%5.80%7.19%-2.12%0.60%3.25%-1.18%4.85%1.11%24.69%
202310.25%-0.66%10.18%0.14%7.36%7.25%3.39%-2.01%-4.32%-2.53%10.32%6.49%54.45%
2022-8.67%-4.54%4.50%-13.56%-1.60%-8.83%12.51%-5.29%-10.17%3.73%5.20%-8.47%-32.46%
20210.20%0.00%1.38%5.81%-1.18%6.30%2.80%4.19%-5.78%7.87%1.97%1.05%26.66%

Метрики бенчмарка

E-Mini Nasdaq 100 Futures has an annualized alpha of 5.01%, beta of 1.08, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2009.

  • This asset captured 126.39% of S&P 500 Index gains and 100.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This asset generated an annualized alpha of 5.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 1.08 and R2 of 0.84, this asset moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
5.01%
Бета
1.08
R²
0.84
Участие в росте
126.39%
Участие в снижении
100.67%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NQ=F имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди фьючерсов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск NQ=F: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NQ=FБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.24

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.07

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.93

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

13.52

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

E-Mini Nasdaq 100 Futures показал максимальную просадку в 35.28%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка E-Mini Nasdaq 100 Futures составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-35.28%нояб. 2022 г.
11mo 16d1y 1mo
2y 20dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020
-28.40%март 2020 г.
29d2mo 17d
3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-23.24%дек. 2018 г.
2mo 23d3mo 23d
6mo 16dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-23.05%апр. 2025 г.
3mo 22d2mo 17d
6mo 9dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016
-16.37%февр. 2016 г.
2mo 9d5mo 20d
7mo 29dдек. 2015 г. - июль 2016 г.

Показатели просадок

NQ=FБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-56.78%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-9.10%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-18.90%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-25.43%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-33.92%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.74%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-10.72%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.97%

+1.34%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NQ=F

Добавьте E-Mini Nasdaq 100 Futures в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NQ=F