PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F)

Фьючерс · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

E-mini Nasdaq-100 futures (NQ) are cash-settled futures contracts traded on the CME Globex platform, representing $20 times the value of the Nasdaq-100 Index. They provide leveraged exposure to the 100 largest non-financial companies listed on the Nasdaq exchange and are among the most actively traded equity index futures, used for speculation, hedging, and around-the-clock access to U.S. large-cap technology market exposure.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGSNQ=F с BRK-BNQ=F с AMZN

Доходность

График доходности NQ=F

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

E-Mini Nasdaq 100 Futures

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NQ=F по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202310.25%-0.66%10.18%0.14%2.96%24.43%
2022-8.67%-4.54%4.50%-13.56%-1.60%-8.83%12.51%-5.29%-10.17%3.73%5.20%-8.47%-32.46%
20210.20%0.00%1.38%5.81%-1.18%6.30%2.80%4.19%-5.78%7.87%1.97%1.05%26.66%

Метрики бенчмарка

E-Mini Nasdaq 100 Futures has an annualized alpha of 5.03%, beta of 1.02, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2003.

  • This asset captured 130.93% of S&P 500 Index gains and 105.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This asset generated an annualized alpha of 5.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 1.02 and R2 of 0.81, this asset moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
5.03%
Бета
1.02
R²
0.81
Участие в росте
130.93%
Участие в снижении
105.87%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NQ=FБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.92

—

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

E-Mini Nasdaq 100 Futures показал максимальную просадку в 53.85%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-53.85%нояб. 2008 г.
1y 20d2y 1mo
3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г.
Медвежий рынок2022
-35.28%нояб. 2022 г.
11mo 16d—
4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас
Обвал COVID2020
-28.24%март 2020 г.
1mo 2d2mo 14d
3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-23.24%дек. 2018 г.
2mo 23d3mo 23d
6mo 16dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2006 года2006
-17.49%июль 2006 г.
6mo 10d3mo 25d
10mo 5dянв. 2006 г. - нояб. 2006 г.

Показатели просадок

NQ=FБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NQ=F

Добавьте E-Mini Nasdaq 100 Futures в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NQ=F