Сравнение QID с MSFT
QID (ProShares UltraShort QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QID returned -37.89%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QID и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -37.89% против 23.73% соответственно.
QID
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -23.02%
- С начала года
- -24.66%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -34.07%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- -37.89%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам QID и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -24.66% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between QID and MSFT is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | -0.74 |
Over the past year, the inverse relationship between QID and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.74 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. MSFT — Ранг доходности на риск
QID
MSFT
Сравнение QID c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.58 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.08 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и MSFT
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -69.38% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -34.50% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -34.50% | -45.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -37.15% | -51.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.24% | -37.15% | -62.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -25.54% | -74.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -21.80% | -65.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 18.60% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и MSFT
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 10.80% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 24.46% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 27.35% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.63% | 27.05% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 27.18% | +17.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и MSFT
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.82% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QID and MSFT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.04%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор