PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QID returned -38.90%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QID и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -32.03%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -38.90% против 25.03% соответственно.

QID

1 день
0.52%
1 месяц
-18.27%
С начала года
-32.03%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-48.76%
3 года*
-39.36%
5 лет*
-32.49%
10 лет*
-38.90%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-32.03%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between QID and MSFT is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.75

Over the past year, the inverse relationship between QID and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.49, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

QID vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
-0.28

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
-0.21

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.97

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.21

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

-0.44

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

-0.28

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.46

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.93

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.75

-1.55

Просадки

Сравнение просадок QID и MSFT

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-69.38%

-30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-33.91%

-15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-33.91%

-45.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-37.15%

-51.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-37.15%

-62.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-20.67%

-79.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.00%

-21.78%

-65.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

15.95%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и MSFT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 8.98%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

9.95%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

22.34%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

25.12%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

26.63%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

27.04%

+17.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и MSFT

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.64%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QID and MSFT have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to QID (8.98%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор