PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. QID is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QID returned -48.76% vs 37.50% for GPIQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QID и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -32.03%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

QID

1 день
0.52%
1 месяц
-18.27%
С начала года
-32.03%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-48.76%
3 года*
-39.36%
5 лет*
-32.49%
10 лет*
-38.90%

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
QID
ProShares UltraShort QQQ		-32.03%-34.97%-34.06%-28.98%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between QID and GPIQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

-0.99

The correlation between QID and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и GPIQ

Секторы
QID
GPIQ

Финансовые услуги

110.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

QID
110.5%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

QID

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

QID

-

GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QID

-

GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QID

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

QID

-

GPIQ
0.6%

Здравоохранение

QID

-

GPIQ
4.2%

Промышленность

QID

-

GPIQ
2.9%

Недвижимость

QID

-

GPIQ
0.1%

Технологии

QID

-

GPIQ
53.8%

Коммунальные услуги

QID

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QID vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.81

-4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
3.71

-6.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.51

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.96

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

17.48

-19.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

2.81

-4.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

1.78

-2.59

Просадки

Сравнение просадок QID и GPIQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-21.06%

-78.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-9.51%

-40.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.19%

-99.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.00%

-2.27%

-84.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

2.15%

+22.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и GPIQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

3.39%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

10.44%

+13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

13.40%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

17.47%

+27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

17.47%

+27.07%

Сравнение комиссий QID и GPIQ

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и GPIQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.64%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QID and GPIQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (8.98%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs -48.76% for QID. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs -48.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 7.64% for QID.

QID is categorized as Leveraged Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор