PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с GPIQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. QID is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QID returned -44.49% vs 32.06% for GPIQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QID и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.86%.

QID

1 день
6.66%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-25.36%
1 год
-44.49%
3 года*
-37.09%
5 лет*
-30.38%
10 лет*
-39.07%

GPIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
QID
ProShares UltraShort QQQ		-27.39%-34.97%-34.06%-26.22%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.86%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between QID and GPIQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

-0.99

The correlation between QID and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и GPIQ

Секторы
QID
GPIQ

Финансовые услуги

93.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

QID
93.8%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

QID

-

GPIQ
1.0%

Коммуникационные услуги

QID

-

GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

QID

-

GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

QID

-

GPIQ
6.4%

Энергетика

QID

-

GPIQ
0.5%

Здравоохранение

QID

-

GPIQ
3.6%

Промышленность

QID

-

GPIQ
2.6%

Недвижимость

QID

-

GPIQ
0.1%

Технологии

QID

-

GPIQ
58.7%

Коммунальные услуги

QID

-

GPIQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QID vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.12

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
2.79

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.38

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

14.28

-16.18

QID vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и GPIQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-21.06%

-78.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.92%

-9.51%

-37.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.21%

-96.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-2.27%

-84.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.43%

2.25%

+23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и GPIQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.88%

7.78%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.91%

12.52%

+16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

15.17%

+20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.36%

17.88%

+27.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.78%

17.88%

+26.90%

Сравнение комиссий QID и GPIQ

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и GPIQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.15%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QID and GPIQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (17.88%) compared to GPIQ (7.78%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs -44.49% for QID. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs -44.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 7.15% for QID.

QID is categorized as Leveraged Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор