PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с GPIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. QID is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QID returned -39.08% vs 27.03% for GPIQ. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QID charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QID и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.

QID

1 день
1.80%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
-29.76%
С начала года
-27.57%
1 год
-39.08%
3 года*
-36.18%
5 лет*
-28.93%
10 лет*
-37.66%
Всё время*
-34.80%

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

QID

ProShares UltraShort QQQ
$269.32M$234.86M$300.05M

Сравнение доходности по годам QID и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
QID
ProShares UltraShort QQQ		-27.57%-34.97%-34.06%-26.22%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between QID and GPIQ is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

-0.99

The correlation between QID and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и GPIQ

Секторы
QID
GPIQ

Финансовые услуги

64.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

60.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

QID
64.8%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

QID

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

QID

-

GPIQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

QID

-

GPIQ
10.1%

Потребительский защитный сектор

QID

-

GPIQ
6.4%

Энергетика

QID

-

GPIQ
0.5%

Здравоохранение

QID

-

GPIQ
3.7%

Промышленность

QID

-

GPIQ
4.2%

Недвижимость

QID

-

GPIQ
0.1%

Технологии

QID

-

GPIQ
60.7%

Коммунальные услуги

QID

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QID vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QID c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.62

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.23

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.85

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

10.04

-11.70

QID vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и GPIQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-21.06%

-78.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.38%

-9.51%

-34.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.74%

-97.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.10%

-2.34%

-84.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

2.70%

+21.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и GPIQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

6.66%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

14.27%

+18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

16.80%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.94%

18.11%

+27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.03%

18.11%

+26.92%

Сравнение комиссий QID и GPIQ

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и GPIQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ		8.14%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QID and GPIQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (15.17%) compared to GPIQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs -39.08% for QID. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs -39.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 8.14% for QID.

QID is categorized as Leveraged Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор