Сравнение QGRPX с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRPX и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRPX и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | -11.21% | 15.51% | 25.13% | 35.52% | -25.57% | 29.14% | 14.62% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.84% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
QGRPX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRPX и SPHQ
QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
QGRPX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
QGRPX
SPHQ
Сравнение QGRPX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRPX | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.94 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.45 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 6.35 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRPX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QGRPX и SPHQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRPX и SPHQ
Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 6.94% | 6.16% | 3.62% | 0.42% | 1.00% | 2.84% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QGRPX и SPHQ
Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRPX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.28% | -57.83% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -10.84% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -25.04% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -5.92% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -10.78% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.48% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRPX и SPHQ
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRPX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.32% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 9.67% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 17.13% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.40% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 17.81% | +1.62% |