Сравнение QGRPX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRPX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRPX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | -11.21% | 15.51% | 25.13% | 35.52% | -25.57% | 29.14% | 14.62% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -9.86%.
QGRPX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRPX и MGK
QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
QGRPX vs. MGK — Ранг доходности на риск
QGRPX
MGK
Сравнение QGRPX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRPX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.23 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 4.27 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRPX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QGRPX и MGK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRPX и MGK
Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 6.94% | 6.16% | 3.62% | 0.42% | 1.00% | 2.84% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок QGRPX и MGK
Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRPX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.28% | -47.97% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -16.85% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -36.01% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -12.56% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -7.51% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.87% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRPX и MGK
Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRPX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.13% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 12.93% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 23.35% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 22.63% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 21.82% | -2.39% |