PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с AOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с AOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.42%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Сравнение комиссий QGRPX и AOR

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

QGRPX vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.41

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.04

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.03

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

8.76

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.41

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Корреляция

Корреляция между QGRPX и AOR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и AOR

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности AOR в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и AOR

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-24.44%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-7.62%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-21.72%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-4.24%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.50%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

1.77%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и AOR

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.27%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

6.52%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

10.74%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

10.49%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

10.64%

+8.79%