PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRO с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с VFQY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. QGRO is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 10.15%/yr vs 9.26%/yr for VFQY. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 15.93%.

QGRO

1 день
-0.81%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
9.27%
С начала года
3.29%
1 год
9.09%
3 года*
20.05%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
Всё время*
15.14%

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QGRO

American Century U.S. Quality Growth ETF
$9.27M$9.20M$14.19M

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

Сравнение доходности по годам QGRO и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		3.29%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-18.49%

Correlation

The correlation between QGRO and VFQY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between QGRO and VFQY shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRO и VFQY

Секторы
QGRO
VFQY

Технологии

42.5%
25.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
2.8%

Промышленность

12.3%
16.8%

Здравоохранение

11.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.3%

Финансовые услуги

3.9%
18.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.2%

Энергетика

1.2%
2.2%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.2%
2.2%

Технологии

QGRO
42.5%
VFQY
25.8%

Коммуникационные услуги

QGRO
15.2%
VFQY
2.8%

Промышленность

QGRO
12.3%
VFQY
16.8%

Здравоохранение

QGRO
11.6%
VFQY
8.9%

Потребительский циклический сектор

QGRO
8.3%
VFQY
13.3%

Финансовые услуги

QGRO
3.9%
VFQY
18.9%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.3%
VFQY
9.2%

Энергетика

QGRO
1.2%
VFQY
2.2%

Коммунальные услуги

QGRO
0.8%
VFQY

-

Недвижимость

QGRO
0.8%
VFQY

-

Сырьевые материалы

QGRO
0.2%
VFQY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century U.S. Quality Growth ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

QGRO vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QGRO c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.78

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.58

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.61

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

9.87

-7.66

QGRO vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VFQY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и VFQY

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-37.41%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.12%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-20.67%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-25.93%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.21%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.56%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.41%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и VFQY

American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.45%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

9.53%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

13.37%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

18.30%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

20.73%

+2.11%

Сравнение комиссий QGRO и VFQY

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и VFQY

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VFQY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.18%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and VFQY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.82%) compared to VFQY (3.45%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, QGRO leads with 10.15% vs 9.26% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 10.15% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

VFQY has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.18% for QGRO.

They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор