PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRO с BIAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QGROBIAWX
Дох-ть с нач. г.33.17%22.53%
Дох-ть за 1 год46.55%34.65%
Дох-ть за 3 года9.40%4.48%
Дох-ть за 5 лет19.10%16.73%
Коэф-т Шарпа3.092.10
Коэф-т Сортино4.142.85
Коэф-т Омега1.541.38
Коэф-т Кальмара3.942.04
Коэф-т Мартина18.4213.63
Индекс Язвы2.54%2.53%
Дневная вол-ть15.10%16.41%
Макс. просадка-32.57%-38.09%
Текущая просадка-0.13%-0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QGRO и BIAWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и BIAWX

С начала года, QGRO показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью 22.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.41%
12.23%
QGRO
BIAWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRO и BIAWX

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.


BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
График комиссии BIAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRO c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 18.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.42
BIAWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIAWX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIAWX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIAWX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIAWX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIAWX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.63

Сравнение коэффициента Шарпа QGRO и BIAWX

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа BIAWX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
2.10
QGRO
BIAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и BIAWX

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.29%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и BIAWX

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки BIAWX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и BIAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-0.21%
QGRO
BIAWX

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и BIAWX

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеют волатильность 5.16% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
5.21%
QGRO
BIAWX