PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRO с BIAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRO и BIAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.97%
7.37%
QGRO
BIAWX

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью 19.56%.


QGRO

С начала года

31.71%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

18.96%

1 год

40.55%

5 лет (среднегодовая)

18.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BIAWX

С начала года

19.56%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

7.36%

1 год

26.64%

5 лет (среднегодовая)

16.05%

10 лет (среднегодовая)

14.26%

Основные характеристики


QGROBIAWX
Коэф-т Шарпа2.691.63
Коэф-т Сортино3.632.24
Коэф-т Омега1.471.30
Коэф-т Кальмара4.331.93
Коэф-т Мартина15.8210.42
Индекс Язвы2.55%2.56%
Дневная вол-ть15.01%16.40%
Макс. просадка-32.57%-38.09%
Текущая просадка-1.23%-2.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRO и BIAWX

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.


BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
График комиссии BIAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QGRO и BIAWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRO c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.691.63
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.632.24
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.30
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.331.93
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8210.42
QGRO
BIAWX

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа BIAWX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
1.63
QGRO
BIAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и BIAWX

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.30%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и BIAWX

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки BIAWX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и BIAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-2.62%
QGRO
BIAWX

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и BIAWX

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеют волатильность 5.48% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
5.60%
QGRO
BIAWX