PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRO с VALQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ).

QGRO и VALQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRO и VALQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.64%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-13.11%

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у VALQ с доходностью -1.64%.

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

VALQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.96%
3 года*
12.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с TWGGX
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVALVALQ с FDVV

Сравнение комиссий QGRO и VALQ

И QGRO, и VALQ имеют комиссию равную 0.29%.

QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

QGRO vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROVALQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.59

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.94

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

3.13

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между QGRO и VALQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и VALQ

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VALQ в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и VALQ

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и VALQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QGROVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-38.19%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.41%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-20.19%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-6.86%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-4.97%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.78%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и VALQ

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGROVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.26%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

8.36%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

15.33%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

14.49%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

17.77%

+5.32%