Сравнение QGRO с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG).
QGRO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRO - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRO или VUG.
Основные характеристики
| QGRO | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.57% | 31.24% |
| Дох-ть за 1 год | 45.16% | 43.32% |
| Дох-ть за 3 года | 8.47% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.83% | 19.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 17.84 | 13.38 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 15.12% | 16.91% |
| Макс. просадка | -32.57% | -50.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QGRO и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и VUG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRO показывает доходность 30.57%, а VUG немного выше – 31.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRO и VUG
QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QGRO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и VUG
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.30% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок QGRO и VUG
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и VUG
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.01% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.