PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRO с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.63%
13.14%
QGRO
VUG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRO показывает доходность 29.85%, а VUG немного ниже – 28.45%.


QGRO

С начала года

29.85%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

17.27%

1 год

40.26%

5 лет (среднегодовая)

18.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUG

С начала года

28.45%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

13.73%

1 год

35.45%

5 лет (среднегодовая)

18.64%

10 лет (среднегодовая)

15.45%

Основные характеристики


QGROVUG
Коэф-т Шарпа2.642.14
Коэф-т Сортино3.572.80
Коэф-т Омега1.461.39
Коэф-т Кальмара3.892.78
Коэф-т Мартина15.6010.98
Индекс Язвы2.54%3.28%
Дневная вол-ть15.01%16.84%
Макс. просадка-32.57%-50.68%
Текущая просадка-2.62%-2.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRO и VUG

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QGRO и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.642.14
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.572.80
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.39
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.892.78
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 15.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.6010.98
QGRO
VUG

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.14
QGRO
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и VUG

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.30%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и VUG

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.62%
-2.68%
QGRO
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и VUG

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.53% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
5.49%
QGRO
VUG