PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.73%
10.60%
QGRO
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 33.63%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.84%.


QGRO

С начала года

33.63%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

21.15%

1 год

42.20%

5 лет (среднегодовая)

18.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


QGROQQQ
Коэф-т Шарпа2.831.78
Коэф-т Сортино3.792.37
Коэф-т Омега1.491.32
Коэф-т Кальмара4.572.28
Коэф-т Мартина16.708.27
Индекс Язвы2.55%3.73%
Дневная вол-ть15.07%17.37%
Макс. просадка-32.57%-82.98%
Текущая просадка0.00%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRO и QQQ

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QGRO и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.831.78
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.792.37
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.32
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.572.28
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.708.27
QGRO
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
1.78
QGRO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и QQQ

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.29%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и QQQ

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.78%
QGRO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и QQQ

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.40% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
5.41%
QGRO
QQQ