Сравнение QGRO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco QQQ (QQQ).
QGRO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRO - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRO или QQQ.
Основные характеристики
| QGRO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.57% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 45.16% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 8.47% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.83% | 21.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 17.84 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.12% | 17.47% |
| Макс. просадка | -32.57% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QGRO и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и QQQ
С начала года, QGRO показывает доходность 30.57%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRO и QQQ
QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QGRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и QQQ
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.30% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QGRO и QQQ
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и QQQ
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.01% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.