Сравнение QGRO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QGRO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | -7.17% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.85% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRO показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.
QGRO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRO и QQQ
QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
QGRO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QGRO
QQQ
Сравнение QGRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.04 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.62 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.93 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 7.00 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между QGRO и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и QQQ
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок QGRO и QQQ
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -82.97% | +50.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -11.96% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -35.12% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -7.75% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -32.98% | +25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.48% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и QQQ
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.47% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.38% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 12.82% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 22.69% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 22.37% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 22.24% | +0.85% |