Сравнение QGRO с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
QGRO и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRO - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRO или QUAL.
Основные характеристики
| QGRO | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.57% | 25.96% |
| Дох-ть за 1 год | 45.16% | 36.30% |
| Дох-ть за 3 года | 8.47% | 9.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.83% | 15.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 17.84 | 18.41 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 15.12% | 12.68% |
| Макс. просадка | -32.57% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QGRO и QUAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и QUAL
С начала года, QGRO показывает доходность 30.57%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 25.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRO и QUAL
QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QGRO c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и QUAL
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.30% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок QGRO и QUAL
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и QUAL
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.