Сравнение QGRO с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
QGRO и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRO - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRO или QUAL.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и QUAL
Доходность по периодам
С начала года, QGRO показывает доходность 33.63%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 24.66%.
QGRO
33.63%
8.75%
21.15%
42.20%
18.94%
N/A
QUAL
24.66%
0.39%
10.69%
30.41%
15.02%
13.13%
Основные характеристики
| QGRO | QUAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.57 | 4.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.70 | 15.26 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 12.59% |
| Макс. просадка | -32.57% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRO и QUAL
QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между QGRO и QUAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QGRO c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и QUAL
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.29% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок QGRO и QUAL
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и QUAL
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.