PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

American Century Investments

Дата выпуска

10 сент. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QGRO составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QGRO с BIAWX QGRO с QQQ QGRO с VUG QGRO с QUAL QGRO с SPY QGRO с PRWAX QGRO с IWY QGRO с COST QGRO с SCHD QGRO с VGT
Популярные сравнения:
QGRO с BIAWX QGRO с QQQ QGRO с VUG QGRO с QUAL QGRO с SPY QGRO с PRWAX QGRO с IWY QGRO с COST QGRO с SCHD QGRO с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.79%
8.87%
QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF показал доход в 33.70% с начала года и 33.73% за последние 12 месяцев.


QGRO

С начала года

33.70%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

18.23%

1 год

33.73%

5 лет

18.08%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QGRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.21%5.03%3.07%-6.22%4.63%3.25%-0.10%3.63%2.40%0.38%13.17%33.70%
20238.09%-1.15%4.30%-0.40%0.72%7.42%2.40%-0.88%-3.85%-2.76%9.64%5.98%32.42%
2022-11.07%-2.08%1.64%-9.27%-0.40%-9.14%12.13%-3.54%-8.69%7.11%5.93%-7.34%-24.54%
20210.32%1.54%2.03%4.22%-0.25%4.94%4.20%3.43%-5.91%7.62%-1.41%2.10%24.57%
20200.18%-6.40%-11.28%14.98%10.83%3.19%6.92%6.72%-2.67%-1.93%9.90%5.39%38.00%
201911.84%6.24%0.73%3.72%-5.99%6.16%2.60%-1.37%-2.09%3.05%4.89%1.82%35.08%
20180.02%-12.31%3.20%-8.14%-16.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QGRO составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QGRO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.232.10
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.972.80
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.39
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.783.09
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.3413.49
QGRO
^GSPC

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
2.10
QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.25$0.31$0.27$0.24$0.13$0.17$0.04

Дивидендный доход

0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.25
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.31
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.01$0.24
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.13
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17
2018$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.63%
-2.62%
QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.72
-31.86%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.40022 янв. 2024 г.546
-22.9%17 сент. 2018 г.5024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.118
-10.29%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.248 апр. 2021 г.37
-9.74%3 сент. 2020 г.611 сент. 2020 г.2112 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.98%
3.79%
QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab