Сравнение QGRO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QGRO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | -7.37% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -12.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRO показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
QGRO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRO и SPY
QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
QGRO vs. SPY — Ранг доходности на риск
QGRO
SPY
Сравнение QGRO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 7.27 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между QGRO и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и SPY
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QGRO и SPY
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -55.19% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.05% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -24.50% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -5.53% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -9.09% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.54% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и SPY
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.35% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 9.50% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 19.06% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.06% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 17.92% | +5.17% |