Сравнение QGRO с ELFNX
QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and ELFNX (Elfun Trusts) are both funds - QGRO is a Quality Factor fund tracking the American Century U.S. Quality Growth Index, while ELFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, QGRO returned 10.15%/yr vs 13.20%/yr for ELFNX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for ELFNX.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и ELFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у ELFNX с доходностью 10.76%.
QGRO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.14%
ELFNX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 11.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $9.27M | $9.20M | $14.19M |
Сравнение доходности по годам QGRO и ELFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 3.29% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.08% |
ELFNX Elfun Trusts | 10.76% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -12.05% |
Correlation
The correlation between QGRO and ELFNX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between QGRO and ELFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRO vs. ELFNX — Ранг доходности на риск
QGRO
ELFNX
Сравнение QGRO c ELFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRO | ELFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.61 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 6.18 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRO и ELFNX
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и ELFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRO | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -50.28% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -11.40% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -19.58% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -26.39% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -7.61% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.97% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и ELFNX
American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Elfun Trusts (ELFNX) имеют волатильность 4.82% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRO | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.85% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 10.97% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 13.75% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 18.05% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 18.41% | +4.43% |
Сравнение комиссий QGRO и ELFNX
QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и ELFNX
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ELFNX в 8.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 8.91% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRO and ELFNX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELFNX has higher volatility (4.85%) compared to QGRO (4.82%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs ELFNX's -50.28%.
ELFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRO и ELFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор