PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с TWGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRO с TWGGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX).

QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRO и TWGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRO и TWGGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.17%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у TWGGX с доходностью -7.64%.

QGRO

1 день
0.22%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-7.53%
1 год
11.76%
3 года*
18.66%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

American Century Focused Global Growth Fund

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veuTWGGX с VOO

Сравнение комиссий QGRO и TWGGX

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TWGGX в 1.10%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

QGRO vs. TWGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c TWGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROTWGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.44

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.75

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.57

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

2.35

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. TWGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWGGX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и TWGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROTWGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между QGRO и TWGGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и TWGGX

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TWGGX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и TWGGX

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки TWGGX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и TWGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGROTWGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-58.08%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.04%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-31.23%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-11.08%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-15.13%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.40%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и TWGGX

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) составляет 6.47%, в то время как у American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что QGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGROTWGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.18%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.12%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

18.58%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

18.17%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

18.63%

+4.46%