PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRO с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both Quality Factor funds - QGRO tracks the American Century U.S. Quality Growth Index while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 10.15%/yr vs 12.99%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

QGRO

1 день
-0.81%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
9.27%
С начала года
3.29%
1 год
9.09%
3 года*
20.05%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
Всё время*
15.14%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QGRO

American Century U.S. Quality Growth ETF
$9.27M$9.20M$14.19M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам QGRO и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		3.29%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-12.95%

Correlation

The correlation between QGRO and SPHQ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between QGRO and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и SPHQ

Секторы
QGRO
SPHQ

Технологии

42.5%
41.2%

Коммуникационные услуги

15.2%
6.4%

Промышленность

12.3%
17.7%

Здравоохранение

11.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.3%

Финансовые услуги

3.9%
15.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.5%

Энергетика

1.2%
1.0%

Коммунальные услуги

0.8%
4.5%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.2%
2.5%

Технологии

QGRO
42.5%
SPHQ
41.2%

Коммуникационные услуги

QGRO
15.2%
SPHQ
6.4%

Промышленность

QGRO
12.3%
SPHQ
17.7%

Здравоохранение

QGRO
11.6%
SPHQ
3.2%

Потребительский циклический сектор

QGRO
8.3%
SPHQ
5.3%

Финансовые услуги

QGRO
3.9%
SPHQ
15.2%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.3%
SPHQ
7.5%

Энергетика

QGRO
1.2%
SPHQ
1.0%

Коммунальные услуги

QGRO
0.8%
SPHQ
4.5%

Недвижимость

QGRO
0.8%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

QGRO
0.2%
SPHQ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century U.S. Quality Growth ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QGRO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QGRO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.62

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.34

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.65

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

9.29

-7.09

QGRO vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и SPHQ

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-57.83%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.90%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-16.57%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-25.04%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.83%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-10.64%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.54%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и SPHQ

American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 4.82% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.91%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.48%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

14.61%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.77%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

17.99%

+4.85%

Сравнение комиссий QGRO и SPHQ

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и SPHQ

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.18%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and SPHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to QGRO (4.82%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 12.99% vs 10.15% for QGRO. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 12.99% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.18% for QGRO.

QGRO tracks American Century U.S. Quality Growth Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор