PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с SCHG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRO tracks the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR) while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 11.74%/yr vs 14.33%/yr for SCHG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 2.58%.

QGRO

1 день
0.80%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.71%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		1.29%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-14.47%

Correlation

The correlation between QGRO and SCHG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between QGRO and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и SCHG

Секторы
QGRO
SCHG

Технологии

37.1%
46.3%

Промышленность

13.6%
5.8%

Здравоохранение

12.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
16.0%

Финансовые услуги

5.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.7%

Энергетика

1.8%
0.8%

Коммунальные услуги

0.9%
0.4%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.4%

Технологии

QGRO
37.1%
SCHG
46.3%

Промышленность

QGRO
13.6%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
SCHG
16.0%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
SCHG
6.7%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
SCHG
1.7%

Энергетика

QGRO
1.8%
SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
SCHG
0.4%

Недвижимость

QGRO
0.9%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QGRO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.18

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.64

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.14

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

3.78

-1.37

QGRO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и SCHG

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-34.59%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-16.41%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-23.39%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-34.59%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.33%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.20%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.96%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и SCHG

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.17% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.14%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.30%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.95%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

22.33%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

21.58%

+1.35%

Сравнение комиссий QGRO и SCHG

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и SCHG

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and SCHG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (5.17%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 14.33% vs 11.74% for QGRO. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 14.33% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.25% for QGRO.

QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: American Century and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор