PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRO с GQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с GQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both Quality Factor funds. QGRO is passively managed, while GQI is actively managed. Over the past year, QGRO returned 9.09% vs 22.52% for GQI. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for GQI.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и GQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у GQI с доходностью 11.57%.

QGRO

1 день
-0.81%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
9.27%
С начала года
3.29%
1 год
9.09%
3 года*
20.05%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
Всё время*
15.14%

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

QGRO

American Century U.S. Quality Growth ETF
$9.27M$9.20M$14.19M

Сравнение доходности по годам QGRO и GQI

2026 (YTD)202520242023
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		3.29%15.18%31.42%2.08%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%

Correlation

The correlation between QGRO and GQI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between QGRO and GQI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и GQI

Секторы
QGRO
GQI

Технологии

42.5%
37.9%

Коммуникационные услуги

15.2%
10.3%

Промышленность

12.3%
8.3%

Здравоохранение

11.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.0%

Финансовые услуги

3.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.1%

Энергетика

1.2%
3.9%

Коммунальные услуги

0.8%
0.6%

Недвижимость

0.8%
0.4%

Сырьевые материалы

0.2%
0.7%

Технологии

QGRO
42.5%
GQI
37.9%

Коммуникационные услуги

QGRO
15.2%
GQI
10.3%

Промышленность

QGRO
12.3%
GQI
8.3%

Здравоохранение

QGRO
11.6%
GQI
10.9%

Потребительский циклический сектор

QGRO
8.3%
GQI
11.0%

Финансовые услуги

QGRO
3.9%
GQI
9.9%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.3%
GQI
6.1%

Энергетика

QGRO
1.2%
GQI
3.9%

Коммунальные услуги

QGRO
0.8%
GQI
0.6%

Недвижимость

QGRO
0.8%
GQI
0.4%

Сырьевые материалы

QGRO
0.2%
GQI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century U.S. Quality Growth ETF

Natixis Gateway Quality Income ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR

Доходность на риск

QGRO vs. GQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QGRO c GQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.31

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.23

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.25

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

16.88

-14.68

QGRO vs. GQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GQI равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и GQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и GQI

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и GQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-16.56%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-6.96%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.37%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-1.61%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.34%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и GQI

American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.77%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

7.71%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

9.82%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

13.00%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

13.00%

+9.84%

Сравнение комиссий QGRO и GQI

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GQI в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и GQI

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GQI в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.18%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and GQI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.82%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs GQI's -16.56%.

On 1-year performance, GQI leads with 22.52% vs 9.09% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.52% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.18% for QGRO.

They also come from different issuers: American Century and Natixis. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.34% for GQI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и GQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор