Сравнение QGRO с DHTAX
QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) are both funds - QGRO is a Quality Factor fund tracking the American Century U.S. Quality Growth Index, while DHTAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, QGRO returned 10.15%/yr vs 10.10%/yr for DHTAX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QGRO charges 0.29%/yr vs 1.16%/yr for DHTAX.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и DHTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у DHTAX с доходностью 10.55%.
QGRO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.14%
DHTAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.05%
- Всё время*
- 9.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $9.27M | $9.20M | $14.19M |
Сравнение доходности по годам QGRO и DHTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 3.29% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.08% |
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 10.55% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -17.47% | 32.89% | 14.30% | 30.43% | -16.31% |
Correlation
The correlation between QGRO and DHTAX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between QGRO and DHTAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRO vs. DHTAX — Ранг доходности на риск
QGRO
DHTAX
Сравнение QGRO c DHTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRO | DHTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.36 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.92 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRO и DHTAX
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки DHTAX в -51.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и DHTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRO | DHTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -51.42% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -7.80% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -20.90% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -24.31% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -7.71% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.11% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и DHTAX
American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRO | DHTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.34% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 10.20% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 14.69% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 20.89% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 21.95% | +0.89% |
Сравнение комиссий QGRO и DHTAX
QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DHTAX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и DHTAX
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DHTAX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 7.42% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRO and DHTAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRO has higher volatility (4.82%) compared to DHTAX (4.34%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs DHTAX's -51.42%.
DHTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRO и DHTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор