PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHTAX с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHTAX returned 12.44%/yr vs 10.58%/yr for VOE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DHTAX charges 1.16%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 12.44% против 10.58% соответственно.

DHTAX

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.66%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.98%
1 год
15.73%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.44%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHTAX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		1.47%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between DHTAX and VOE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.91

The correlation between DHTAX and VOE shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с BFGFXDHTAX с SPYDHTAX с QQQDHTAX с QGRODHTAX с MDYG
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

DHTAX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTAXVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.15

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.09

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.56

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

13.50

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHTAX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTAXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.15

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и VOE

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHTAXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-61.50%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.93%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.45%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-19.70%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-43.18%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

0.00%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-8.35%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.82%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и VOE

Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHTAXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.68%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.16%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

11.48%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

16.04%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.83%

+3.31%

Сравнение комиссий DHTAX и VOE

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и VOE

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.08%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

DHTAX and VOE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHTAX has higher volatility (4.45%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, DHTAX dropped -51.42% vs VOE's -61.50%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHTAX и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор