Сравнение DHTAX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DHTAX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHTAX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | -0.61% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -17.47% | 32.89% | 14.30% | 30.43% | -12.44% | 19.93% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.23% соответственно.
DHTAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 12.45%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHTAX и VOE
DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
DHTAX vs. VOE — Ранг доходности на риск
DHTAX
VOE
Сравнение DHTAX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHTAX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 6.51 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHTAX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DHTAX и VOE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHTAX и VOE
Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 8.25% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок DHTAX и VOE
Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHTAX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -61.50% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.42% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -19.70% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -43.18% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -4.54% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -8.41% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.68% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHTAX и VOE
Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHTAX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.01% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 8.77% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 16.46% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.11% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 18.84% | +3.32% |