PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRD с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QGRD и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRD показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 5.93%.


QGRD

1 день
0.61%
1 месяц
-1.23%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.97%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XTR

1 день
0.08%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.93%
6 месяцев
4.59%
1 год
17.90%
3 года*
17.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRD и XTR


Correlation

The correlation between QGRD and XTR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Доходность на риск

QGRD vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRD c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QGRDXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

QGRD vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRD и XTR

Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и XTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QGRDXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.41%

-20.83%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.14%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.90%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRD и XTR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QGRDXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

11.36%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

13.84%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

13.84%

+0.52%

Сравнение комиссий QGRD и XTR

QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRD и XTR

Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XTR в 16.82%


ПозицияTTM20252024202320222021
QGRD
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF
1.40%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
16.82%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, QGRD and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.

XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 1.40% for QGRD.

They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.25% for XTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRD и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор