Сравнение QGRD с PHDG
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. QGRD is actively managed, while PHDG is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 11.80%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам QGRD и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 11.80% | 6.43% |
Correlation
The correlation between QGRD and PHDG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. PHDG — Ранг доходности на риск
QGRD
PHDG
Сравнение QGRD c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.52 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и PHDG
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -17.70% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -3.15% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -6.24% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и PHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 9.48% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 11.03% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 11.97% | +1.59% |
Сравнение комиссий QGRD и PHDG
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и PHDG
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PHDG в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.90% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and PHDG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
PHDG has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.39% for PHDG.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор