Сравнение QGRD с KSPY
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. QGRD is actively managed, while KSPY is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 4.57%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 4.57% | 9.08% |
Correlation
The correlation between QGRD and KSPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. KSPY — Ранг доходности на риск
QGRD
KSPY
Сравнение QGRD c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.11 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и KSPY
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -11.67% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.09% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.18% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 7.06% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 10.53% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 10.53% | +3.03% |
Сравнение комиссий QGRD и KSPY
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и KSPY
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности KSPY в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.89% | 6.16% | 1.31% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and KSPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
KSPY has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and KraneShares. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор