Сравнение QGRD с KSPY
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. QGRD is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, QGRD returned 19.20% vs 17.22% for KSPY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 7.47%.
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 7.47% | 9.14% |
Correlation
The correlation between QGRD and KSPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between QGRD and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. KSPY — Ранг доходности на риск
QGRD
KSPY
Сравнение QGRD c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.87 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 19.43 | -13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и KSPY
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -11.67% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -4.46% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -0.32% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.15% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.89% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и KSPY
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что QGRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 2.54% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 6.20% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 7.58% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 10.47% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 10.47% | +4.14% |
Сравнение комиссий QGRD и KSPY
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и KSPY
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности KSPY в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.74% | 6.16% | 1.31% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and KSPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRD has higher volatility (5.86%) compared to KSPY (2.54%). In terms of maximum drawdown, QGRD dropped -9.41% vs KSPY's -11.67%.
On 1-year performance, QGRD leads with 19.20% vs 17.22% for KSPY. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QGRD has performed better with a 19.20% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
KSPY has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and KraneShares. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.78% for KSPY.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор