Сравнение QGRD с HTUS
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, QGRD returned 18.71% vs 27.02% for HTUS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 15.74%.
QGRD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.82%
HTUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $562.33K | $518.25K | $624.71K | |
| $5.69M | $2.71M | $1.43M |
Сравнение доходности по годам QGRD и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.21% | 8.15% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 15.74% | 10.33% |
Correlation
The correlation between QGRD and HTUS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between QGRD and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. HTUS — Ранг доходности на риск
QGRD
HTUS
Сравнение QGRD c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.13 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 14.86 | -9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и HTUS
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -47.50% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.68% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | 0.00% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -4.02% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.82% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и HTUS
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что QGRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.96% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.54% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 12.43% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 19.14% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 21.52% | -6.71% |
Сравнение комиссий QGRD и HTUS
QGRD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HTUS в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и HTUS
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности HTUS в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and HTUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRD has higher volatility (5.07%) compared to HTUS (3.96%). In terms of maximum drawdown, QGRD dropped -9.41% vs HTUS's -47.50%.
On 1-year performance, HTUS leads with 27.02% vs 18.71% for QGRD. On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTUS has performed better with a 27.02% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.96% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор