Сравнение QGMIX с QRPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и QRPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и QRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | -0.82% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 9.02% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -2.98% | -4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
QRPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и QRPIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.
Доходность на риск
QGMIX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
QRPIX
Сравнение QGMIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | QRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.82 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.23 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.92 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.52 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.82 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.52 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и QRPIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и QRPIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности QRPIX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.33% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и QRPIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и QRPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -28.45% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -10.79% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -11.29% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.47% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -7.80% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.26% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и QRPIX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.55% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 6.48% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 11.43% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 11.73% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 10.35% | -1.98% |