Сравнение QGMIX с QLENX

С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 3.62% против 11.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QGMIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGMIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QGMIX и QLENX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и QLENX.

AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.