Сравнение QGMIX с GPAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и GPAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и GPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.54% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у GPAIX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям GPAIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 4.62% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
GPAIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и GPAIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии GPAIX в 1.43%.
Доходность на риск
QGMIX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
GPAIX
Сравнение QGMIX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | GPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.61 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.17 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.26 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.57 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.61 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и GPAIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и GPAIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GPAIX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.36% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и GPAIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и GPAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -17.16% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -6.01% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -9.13% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -17.16% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -5.04% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.22% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.79% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и GPAIX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.59% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 6.86% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 8.57% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 6.46% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 7.21% | +1.16% |