PortfoliosLab logo
Сравнение GPAIX с FTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPAIX и FTA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GPAIX и FTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.31%
126.55%
GPAIX
FTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPAIX:

0.00

FTA:

0.01

Коэф-т Сортино

GPAIX:

0.05

FTA:

0.14

Коэф-т Омега

GPAIX:

1.01

FTA:

1.02

Коэф-т Кальмара

GPAIX:

0.00

FTA:

0.01

Коэф-т Мартина

GPAIX:

0.01

FTA:

0.04

Индекс Язвы

GPAIX:

3.06%

FTA:

5.44%

Дневная вол-ть

GPAIX:

7.44%

FTA:

17.29%

Макс. просадка

GPAIX:

-17.16%

FTA:

-62.45%

Текущая просадка

GPAIX:

-3.21%

FTA:

-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, GPAIX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FTA с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям FTA по среднегодовой доходности: 2.92% против 7.07% соответственно.


GPAIX

С начала года

0.76%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

1.43%

1 год

-0.44%

5 лет

3.30%

10 лет

2.92%

FTA

С начала года

-4.12%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-6.14%

1 год

0.59%

5 лет

15.27%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPAIX и FTA

GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FTA в 0.60%.


График комиссии GPAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPAIX: 1.43%
График комиссии FTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPAIX и FTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPAIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPAIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPAIX c FTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPAIX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GPAIX: 0.00
FTA: 0.01
Коэффициент Сортино GPAIX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPAIX: 0.05
FTA: 0.14
Коэффициент Омега GPAIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GPAIX: 1.01
FTA: 1.02
Коэффициент Кальмара GPAIX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GPAIX: 0.00
FTA: 0.01
Коэффициент Мартина GPAIX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GPAIX: 0.01
FTA: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа GPAIX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FTA равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAIX и FTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.01
GPAIX
FTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAIX и FTA

Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FTA в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
1.99%2.01%1.98%2.71%11.14%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%3.24%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
2.24%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GPAIX и FTA

Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки FTA в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и FTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.21%
-11.69%
GPAIX
FTA

Волатильность

Сравнение волатильности GPAIX и FTA

Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 3.39%, в то время как у First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.39%
12.33%
GPAIX
FTA