PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPAIX с FTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPAIX с FTA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA).

GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPAIX или FTA.

Корреляция

Корреляция между GPAIX и FTA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPAIX и FTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPAIX:

-0.19

FTA:

0.24

Коэф-т Сортино

GPAIX:

-0.03

FTA:

0.47

Коэф-т Омега

GPAIX:

1.00

FTA:

1.06

Коэф-т Кальмара

GPAIX:

-0.07

FTA:

0.22

Коэф-т Мартина

GPAIX:

-0.14

FTA:

0.70

Индекс Язвы

GPAIX:

3.14%

FTA:

5.95%

Дневная вол-ть

GPAIX:

7.52%

FTA:

17.59%

Макс. просадка

GPAIX:

-17.16%

FTA:

-62.45%

Текущая просадка

GPAIX:

-2.66%

FTA:

-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, GPAIX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FTA с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям FTA по среднегодовой доходности: 3.18% против 7.71% соответственно.

GPAIX

С начала года

1.33%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

2.10%

1 год

-1.42%

3 года

0.62%

5 лет

3.31%

10 лет

3.18%

FTA

С начала года

1.50%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-3.33%

1 год

4.24%

3 года

7.61%

5 лет

14.86%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий GPAIX и FTA

GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FTA в 0.60%.

GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPAIX и FTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPAIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPAIX c FTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPAIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FTA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAIX и FTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAIX и FTA

Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FTA в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		1.98%2.01%1.98%2.71%4.88%0.60%11.53%0.00%0.00%1.92%0.76%3.24%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		2.11%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GPAIX и FTA

Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки FTA в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и FTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPAIX и FTA

Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 2.35%, в то время как у First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...