Сравнение GPAIX с FTA
GPAIX (Grant Park Multi Alternative Strategies Fund) and FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) are both funds - GPAIX is a Multistrategy fund managed by Grant Park, while FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Over the past 10 years, GPAIX returned 4.38%/yr vs 11.43%/yr for FTA. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GPAIX charges 1.43%/yr vs 0.60%/yr for FTA.
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и FTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у FTA с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям FTA по среднегодовой доходности: 4.38% против 11.43% соответственно.
GPAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.38%
- Всё время*
- 4.98%
FTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 10.26%
- С начала года
- 19.03%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 11.43%
- Всё время*
- 8.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.90M | $3.56M | $3.11M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GPAIX и FTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.42% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 19.03% | 14.94% | 10.13% | 10.08% | -3.73% | 29.32% | -0.38% | 24.73% | -13.63% | 18.47% |
Correlation
The correlation between GPAIX and FTA is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPAIX vs. FTA — Ранг доходности на риск
GPAIX
FTA
Сравнение GPAIX c FTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPAIX | FTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 6.02 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 20.55 | -16.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и FTA
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки FTA в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и FTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPAIX | FTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.16% | -62.45% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -5.13% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | -18.73% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -19.80% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -44.97% | +27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -0.85% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -8.96% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.50% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и FTA
Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 1.54%, в то время как у First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPAIX | FTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.85% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 8.04% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 11.51% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 16.23% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 19.85% | -12.72% |
Сравнение комиссий GPAIX и FTA
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FTA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и FTA
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FTA в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.60% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.33% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
GPAIX and FTA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTA has higher volatility (3.85%) compared to GPAIX (1.54%). In terms of maximum drawdown, GPAIX dropped -17.16% vs FTA's -62.45%.
FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPAIX и FTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор