Сравнение GPAIX с FTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA).
GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и FTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAIX и FTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.54% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 7.31% | 14.94% | 10.13% | 10.08% | -3.73% | 29.32% | -0.38% | 24.73% | -13.63% | 18.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у FTA с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям FTA по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.73% соответственно.
GPAIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.62%
FTA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAIX и FTA
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FTA в 0.60%.
Доходность на риск
GPAIX vs. FTA — Ранг доходности на риск
GPAIX
FTA
Сравнение GPAIX c FTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAIX | FTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.32 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.92 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.72 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 8.05 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAIX | FTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GPAIX и FTA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и FTA
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FTA в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.36% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.73% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и FTA
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки FTA в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и FTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAIX | FTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.16% | -62.45% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -12.94% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -19.80% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -44.97% | +27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -2.78% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -9.11% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.77% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и FTA
Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 2.59%, в то время как у First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAIX | FTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.11% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 8.37% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 17.08% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 16.31% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 20.00% | -12.79% |