PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPAIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPAIX с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPAIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между GPAIX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPAIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPAIX:

-0.19

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

GPAIX:

-0.03

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

GPAIX:

1.00

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

GPAIX:

-0.07

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

GPAIX:

-0.14

SPY:

2.78

Индекс Язвы

GPAIX:

3.14%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

GPAIX:

7.52%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

GPAIX:

-17.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GPAIX:

-2.66%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, GPAIX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.18% против 12.71% соответственно.

GPAIX

С начала года

1.33%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

2.10%

1 год

-1.42%

3 года

0.62%

5 лет

3.31%

10 лет

3.18%

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий GPAIX и SPY

GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPAIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPAIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPAIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPAIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAIX и SPY

Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		1.98%2.01%1.98%2.71%4.88%0.60%11.53%0.00%0.00%1.92%0.76%3.24%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GPAIX и SPY

Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPAIX и SPY

Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 2.35%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...