Сравнение GPAIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPAIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GPAIX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и SPY
Основные характеристики
GPAIX:
-0.16
SPY:
-0.09
GPAIX:
-0.17
SPY:
-0.02
GPAIX:
0.98
SPY:
1.00
GPAIX:
-0.15
SPY:
-0.09
GPAIX:
-0.39
SPY:
-0.45
GPAIX:
2.86%
SPY:
3.31%
GPAIX:
6.87%
SPY:
15.87%
GPAIX:
-17.16%
SPY:
-55.19%
GPAIX:
-5.21%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.65% против 11.25% соответственно.
GPAIX
-0.10%
-1.78%
-0.83%
-1.11%
1.82%
1.65%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAIX и SPY
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPAIX и SPY
GPAIX
SPY
Сравнение GPAIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и SPY
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.01% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 4.88% | 0.60% | 11.53% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.76% | 3.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и SPY
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и SPY
Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 1.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.