PortfoliosLab logo
Сравнение GPAIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPAIX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GPAIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.98%
260.29%
GPAIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPAIX:

-0.01

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

GPAIX:

0.04

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

GPAIX:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GPAIX:

-0.01

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

GPAIX:

-0.02

SPY:

2.39

Индекс Язвы

GPAIX:

3.06%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

GPAIX:

7.46%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

GPAIX:

-17.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GPAIX:

-4.31%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, GPAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.57% против 11.95% соответственно.


GPAIX

С начала года

0.86%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

1.52%

1 год

-0.35%

5 лет

1.83%

10 лет

1.57%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPAIX и SPY

GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии GPAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPAIX: 1.43%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPAIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPAIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPAIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPAIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPAIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GPAIX: -0.01
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино GPAIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPAIX: 0.04
SPY: 0.89
Коэффициент Омега GPAIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GPAIX: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GPAIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GPAIX: -0.01
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина GPAIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GPAIX: -0.02
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа GPAIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.54
GPAIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAIX и SPY

Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
1.99%2.01%1.98%2.71%4.88%0.60%11.53%0.00%0.00%1.92%0.76%3.24%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GPAIX и SPY

Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.31%
-10.54%
GPAIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GPAIX и SPY

Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 3.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.42%
15.13%
GPAIX
SPY