Сравнение GPAIX с MBXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX).
GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и MBXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAIX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 1.93% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 7.93% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 4.56% против 8.00% соответственно.
GPAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 4.56%
MBXAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAIX и MBXAX
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Доходность на риск
GPAIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
GPAIX
MBXAX
Сравнение GPAIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAIX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.75 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.23 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.80 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GPAIX и MBXAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и MBXAX
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.38% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и MBXAX
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и MBXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.16% | -31.75% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -11.29% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -15.66% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -31.75% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -1.64% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.11% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.39% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и MBXAX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.35% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 5.24% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 11.79% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 11.76% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 13.44% | -6.23% |