PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538B7432

CUSIP

66538B743

Эмитент

Grant Park

Дата выпуска

30 дек. 2013 г.

Категория

Macro Trading

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия GPAIX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Популярные сравнения:
GPAIX с FTA GPAIX с SPY
Популярные сравнения:
GPAIX с FTA GPAIX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) показал доход в 1.14% с начала года и -1.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPAIX составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

GPAIX

С начала года

1.14%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

1.90%

1 год

-1.25%

3 года

0.56%

5 лет

1.77%

10 лет

1.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%-0.19%-0.19%0.56%-0.65%1.14%
2024-1.51%1.44%2.55%-0.00%-0.28%-1.02%0.00%0.37%2.98%-4.25%1.04%0.19%1.33%
20232.02%-2.55%-0.39%1.46%-0.77%2.03%0.09%-1.23%-1.15%-0.77%1.07%4.32%4.02%
2022-0.28%1.29%2.64%-0.09%-0.62%-1.07%1.18%-2.50%-0.92%0.28%-0.46%-1.24%-1.88%
2021-0.09%2.99%-0.94%2.33%1.01%-1.50%-0.17%-0.00%0.25%4.06%-2.19%-5.67%-0.28%
2020-0.00%0.94%0.65%1.02%0.64%0.09%1.46%0.54%-1.96%-1.00%2.67%2.58%7.79%
20191.23%-0.19%4.13%1.44%0.53%3.36%1.28%3.71%-2.60%-0.92%0.08%-0.16%12.33%
20187.20%-6.14%-1.40%-0.35%-1.78%-0.81%0.27%0.64%-0.81%-4.37%1.52%-1.03%-7.38%
20170.97%2.98%-1.40%1.13%1.78%-2.57%2.64%2.48%-3.77%4.19%1.79%0.09%10.47%
20162.58%3.63%-0.09%-1.17%-1.09%4.05%2.30%-2.59%0.18%-3.90%-3.87%0.74%0.36%
20154.58%-0.79%0.26%-0.00%0.44%-3.42%0.18%-2.81%1.12%1.29%-0.18%-3.75%-3.31%
2014-1.40%2.43%-1.29%0.50%0.90%1.19%0.59%2.72%0.38%0.66%3.09%2.40%12.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPAIX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPAIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.17
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Grant Park Multi Alternative Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.21$0.28$1.21$0.20$1.41$0.16$0.19$0.20$0.16$0.35

Дивидендный доход

1.99%2.01%1.98%2.71%11.14%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%3.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund показал максимальную просадку в 17.16%, зарегистрированную 29 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

Текущая просадка Grant Park Multi Alternative Strategies Fund составляет 4.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.16%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.4434 авг. 2020 г.634
-11.8%2 нояб. 2021 г.35228 мар. 2023 г.———
-10.68%14 апр. 2015 г.40314 нояб. 2016 г.2477 нояб. 2017 г.650
-4.16%25 февр. 2021 г.2125 мар. 2021 г.296 мая 2021 г.50
-3.85%23 янв. 2014 г.105 февр. 2014 г.184 мар. 2014 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...