График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Grant Park Multi Alternative Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) показал доход в 1.93% с начала года и 13.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPAIX составила 4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 4.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GPAIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 февр. 2018 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.82% | 3.01% | -5.61% | 1.93% | |||||||||
| 2025 | 1.62% | -0.19% | -0.19% | 0.56% | -0.28% | 2.34% | 0.27% | 1.74% | 3.59% | 1.13% | 0.09% | 1.00% | 12.24% |
| 2024 | -1.51% | 1.44% | 2.55% | 0.00% | -0.28% | -1.02% | 0.00% | 0.37% | 2.98% | -4.25% | 1.04% | 0.19% | 1.33% |
| 2023 | 2.02% | -2.55% | -0.39% | 1.46% | -0.77% | 2.03% | 0.09% | -1.23% | -1.15% | -0.78% | 1.07% | 4.32% | 4.02% |
| 2022 | -0.28% | 1.29% | 2.64% | -0.09% | -0.62% | -1.07% | 1.18% | -2.50% | -0.92% | 0.28% | -0.46% | -1.24% | -1.88% |
| 2021 | -0.09% | 2.99% | -0.94% | 2.33% | 1.01% | -1.50% | -0.17% | 0.00% | 0.25% | 4.06% | -2.19% | -0.01% | 5.70% |
Метрики бенчмарка
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund: годовая альфа составляет 3.41%, бета — 0.15, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (25.55%) было выше, чем в снижении (19.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 25.55%
- Участие в снижении
- 19.99%
Комиссия
Комиссия GPAIX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPAIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.90 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.40 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.61 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GPAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grant Park Multi Alternative Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.21 | $0.21 | $0.28 | $1.18 | $0.20 | $1.41 | $0.16 | $0.19 | $0.20 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.38% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund показал максимальную просадку в 17.16%, зарегистрированную 29 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка Grant Park Multi Alternative Strategies Fund составляет 5.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.16% | 29 янв. 2018 г. | 191 | 29 окт. 2018 г. | 210 | 30 авг. 2019 г. | 401 |
| -10.43% | 11 июл. 2016 г. | 90 | 14 нояб. 2016 г. | 246 | 6 нояб. 2017 г. | 336 |
| -9.69% | 14 апр. 2015 г. | 188 | 8 янв. 2016 г. | 125 | 8 июл. 2016 г. | 313 |
| -9.13% | 9 мар. 2022 г. | 265 | 28 мар. 2023 г. | 287 | 17 мая 2024 г. | 552 |
| -6.59% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | 64 | 11 июл. 2025 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...