PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAIX с DYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPAIX с DYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX).

GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPAIX и DYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPAIX и DYMIX

2026 (YTD)202520242023
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		2.54%12.24%1.33%5.44%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, GPAIX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у DYMIX с доходностью 4.10%.

GPAIX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.54%
6 месяцев
4.46%
1 год
13.37%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.62%

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с PCBAXGPAIX с DNAVXGPAIX с EBSAXGPAIX с MBXAXGPAIX с EGRAX
Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIXDYMIX с ORR

Сравнение комиссий GPAIX и DYMIX

GPAIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.

DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

GPAIX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAIX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPAIXDYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.68

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.30

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.01

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

7.25

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPAIX vs. DYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYMIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAIX и DYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPAIXDYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.70

-1.00

Корреляция

Корреляция между GPAIX и DYMIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAIX и DYMIX

Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DYMIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.36%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPAIX и DYMIX

Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и DYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPAIXDYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.16%

-12.95%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-12.95%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-12.28%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.30%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.60%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAIX и DYMIX

Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 2.59%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPAIXDYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.19%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

11.97%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

15.63%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

14.74%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

14.74%

-7.53%