Сравнение GPAIX с DNAVX

С начала года, GPAIX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у DNAVX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции GPAIX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GPAIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии DNAVX в 1.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPAIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNAVX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAIX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GPAIX и DNAVX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DNAVX в 11.23%

Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, примерно равная максимальной просадке DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и DNAVX.

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.