Сравнение GPAIX с PCBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX).
GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. PCBAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и PCBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAIX и PCBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 1.93% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 3.16% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у PCBAX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям PCBAX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.04% соответственно.
GPAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 4.56%
PCBAX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAIX и PCBAX
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PCBAX в 1.08%.
Доходность на риск
GPAIX vs. PCBAX — Ранг доходности на риск
GPAIX
PCBAX
Сравнение GPAIX c PCBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAIX | PCBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.79 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.70 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.69 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAIX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GPAIX и PCBAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и PCBAX
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.38% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и PCBAX
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки PCBAX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и PCBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAIX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.16% | -39.55% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -4.29% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -6.75% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -9.00% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -1.72% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.39% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.36% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и PCBAX
Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 2.62%, в то время как у BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAIX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.19% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 4.41% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 6.77% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 6.45% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 6.12% | +1.09% |