Сравнение GPAIX с EBSAX
GPAIX (Grant Park Multi Alternative Strategies Fund) and EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, GPAIX returned 4.31%/yr vs 8.49%/yr for EBSAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GPAIX charges 1.43%/yr vs 2.00%/yr for EBSAX.
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и EBSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у EBSAX с доходностью 9.74%.
GPAIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.90%
EBSAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPAIX и EBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 5.70% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 5.80% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 9.74% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
Correlation
The correlation between GPAIX and EBSAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between GPAIX and EBSAX shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPAIX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск
GPAIX
EBSAX
Сравнение GPAIX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAIX | EBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.95 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 2.08 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAIX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.68 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.13 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и EBSAX
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и EBSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPAIX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.16% | -11.15% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -5.83% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | -10.26% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -11.15% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.78% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -3.15% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.67% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и EBSAX
Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 1.51%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPAIX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.98% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 5.97% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 8.17% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 9.59% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 9.47% | -2.31% |
Сравнение комиссий GPAIX и EBSAX
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и EBSAX
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EBSAX в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.74% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.26% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
GPAIX and EBSAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBSAX has higher volatility (1.98%) compared to GPAIX (1.51%). In terms of maximum drawdown, GPAIX dropped -17.16% vs EBSAX's -11.15%.
GPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPAIX и EBSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор