Сравнение GPAIX с EBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX).
GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и EBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAIX и EBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.54% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 5.80% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 7.79% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у EBSAX с доходностью 7.79%.
GPAIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.62%
EBSAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAIX и EBSAX
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.
Доходность на риск
GPAIX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск
GPAIX
EBSAX
Сравнение GPAIX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAIX | EBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.18 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.30 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.20 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 0.33 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAIX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.18 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GPAIX и EBSAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и EBSAX
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности EBSAX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.36% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.78% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и EBSAX
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и EBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAIX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.16% | -11.15% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -7.59% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -11.15% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | 0.00% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.23% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.55% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и EBSAX
Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 2.59%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAIX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.09% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 6.29% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 8.64% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 9.61% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 9.53% | -2.32% |