PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEMM с SPEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

QEMM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEMM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.84%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.21%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 7.09% против 8.16% соответственно.

QEMM

1 день
2.95%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.84%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.47%
3 года*
13.21%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.09%

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий QEMM и SPEM

QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

QEMM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.80

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.82

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

7.01

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.21

+0.05

Корреляция

Корреляция между QEMM и SPEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и SPEM

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SPEM в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.67%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок QEMM и SPEM

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

QEMMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-64.41%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.35%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-31.94%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-36.06%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-8.56%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-14.87%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.20%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и SPEM

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEMMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.25%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.23%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.79%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.95%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.76%

-2.03%