Сравнение QEMM с EMGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).
QEMM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEMM или EMGF.
Корреляция
Корреляция между QEMM и EMGF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и EMGF
Основные характеристики
QEMM:
0.67
EMGF:
0.83
QEMM:
1.01
EMGF:
1.25
QEMM:
1.12
EMGF:
1.16
QEMM:
0.68
EMGF:
0.96
QEMM:
1.92
EMGF:
2.45
QEMM:
4.45%
EMGF:
5.13%
QEMM:
12.66%
EMGF:
15.03%
QEMM:
-36.89%
EMGF:
-40.23%
QEMM:
-6.46%
EMGF:
-6.42%
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 3.94%.
QEMM
2.66%
3.71%
1.31%
8.96%
3.72%
3.55%
EMGF
3.94%
5.26%
3.46%
13.05%
4.81%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и EMGF
QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEMM и EMGF
QEMM
EMGF
Сравнение QEMM c EMGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и EMGF
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности EMGF в 3.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.03% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% | 1.56% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 3.29% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и EMGF
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и EMGF
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 3.36%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.