PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEMM с EMGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

QEMM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEMM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.93% соответственно.

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.LQEMM с DVYE
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий QEMM и EMGF

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

QEMM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.69

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.28

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.53

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.66

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.21

Корреляция

Корреляция между QEMM и EMGF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и EMGF

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности EMGF в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QEMM и EMGF

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

QEMMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-40.23%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.54%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-28.60%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-40.23%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-9.24%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-10.19%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.55%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и EMGF

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 7.63%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEMMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.54%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.85%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

19.92%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.08%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.23%

-2.50%