PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while SCHE tracks the FTSE All-World Emerging. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEMM returned 8.83%/yr vs 8.77%/yr for SCHE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 11.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEMM имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции SCHE немного отстают с 8.77%.

QEMM

1 день
-0.18%
1 месяц
4.61%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.68%
1 год
41.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.83%

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.17%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between QEMM and SCHE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.86

The correlation between QEMM and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и SCHE

Секторы
QEMM
SCHE

Технологии

33.8%
30.8%

Финансовые услуги

19.6%
13.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.9%

Промышленность

7.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.0%

Энергетика

5.7%
3.1%

Сырьевые материалы

5.6%
3.9%

Здравоохранение

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Технологии

QEMM
33.8%
SCHE
30.8%

Финансовые услуги

QEMM
19.6%
SCHE
13.6%

Потребительский циклический сектор

QEMM
8.3%
SCHE
8.9%

Промышленность

QEMM
7.2%
SCHE
4.9%

Коммуникационные услуги

QEMM
6.4%
SCHE
5.2%

Потребительский защитный сектор

QEMM
6.1%
SCHE
2.0%

Энергетика

QEMM
5.7%
SCHE
3.1%

Сырьевые материалы

QEMM
5.6%
SCHE
3.9%

Здравоохранение

QEMM
3.5%
SCHE
2.8%

Коммунальные услуги

QEMM
3.0%
SCHE
2.1%

Недвижимость

QEMM
0.8%
SCHE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с SPDWQEMM с MXFP.LQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

QEMM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.81

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.53

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.60

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

9.37

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.81

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QEMM и SCHE

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-36.20%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.29%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-17.08%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-33.59%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-36.20%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.45%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-12.60%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.13%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и SCHE

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.75%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

13.58%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

16.26%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.66%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.46%

-2.57%

Сравнение комиссий QEMM и SCHE

QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и SCHE

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.35%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QEMM and SCHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QEMM has higher volatility (7.13%) compared to SCHE (5.75%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, QEMM leads with 8.83% vs 8.77% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QEMM has performed better with a 8.83% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for QEMM.

QEMM has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.57% for SCHE.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while SCHE tracks FTSE All-World Emerging. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.11% for SCHE.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор