PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QEFA с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QEFA is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, QEFA returned 19.09% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. QEFA charges 0.30%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

QEFA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
5.98%
С начала года
8.98%
1 год
19.09%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.89%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и WNTR

2026 (YTD)2025
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		8.98%17.61%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between QEFA and WNTR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с ACWIQEFA с FICSQEFA с ACWX
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

QEFA vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEFAWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.39

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.56

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.02

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

7.72

-0.74

QEFA vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEFA и WNTR

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-42.65%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-42.65%

+33.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-10.67%

+9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-20.46%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

16.63%

-13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и WNTR

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.09%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

17.89%

-14.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

47.05%

-36.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

53.81%

-40.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

53.49%

-38.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

53.49%

-37.70%

Сравнение комиссий QEFA и WNTR

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и WNTR

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.82%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to QEFA (3.09%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 19.09% for QEFA. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.82% for QEFA.

QEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор