PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEFA с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

QEFA и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEFA и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEFA имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий QEFA и VXUS

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

QEFA vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.71

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.33

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.63

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

10.05

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между QEFA и VXUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и VXUS

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и VXUS

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

QEFAVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-35.97%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.27%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-29.44%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-35.97%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-7.26%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-8.29%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.95%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и VXUS

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEFAVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.72%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.54%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

17.21%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.81%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.09%

-1.09%