PortfoliosLab logo
Сравнение QEFA с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QEFA и VXUS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QEFA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.13%
62.35%
QEFA
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QEFA:

0.87

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

QEFA:

1.33

VXUS:

1.07

Коэф-т Омега

QEFA:

1.17

VXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

QEFA:

1.11

VXUS:

0.85

Коэф-т Мартина

QEFA:

2.97

VXUS:

2.70

Индекс Язвы

QEFA:

4.58%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

QEFA:

15.73%

VXUS:

16.99%

Макс. просадка

QEFA:

-31.71%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

QEFA:

0.00%

VXUS:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 6.29% против 4.93% соответственно.


QEFA

С начала года

13.05%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

6.69%

1 год

13.36%

5 лет

10.27%

10 лет

6.29%

VXUS

С начала года

8.47%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

3.52%

1 год

10.91%

5 лет

10.06%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QEFA и VXUS

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии QEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QEFA: 0.30%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QEFA и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QEFA
Ранг риск-скорректированной доходности QEFA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QEFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QEFA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QEFA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QEFA: 0.87
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино QEFA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QEFA: 1.33
VXUS: 1.07
Коэффициент Омега QEFA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QEFA: 1.17
VXUS: 1.14
Коэффициент Кальмара QEFA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QEFA: 1.11
VXUS: 0.85
Коэффициент Мартина QEFA, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QEFA: 2.97
VXUS: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.69
QEFA
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и VXUS

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VXUS в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
2.80%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.34%2.01%2.94%1.14%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.06%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и VXUS

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.84%
QEFA
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и VXUS

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 10.11%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.11%
11.24%
QEFA
VXUS