Сравнение QEFA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
QEFA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.55% соответственно.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и VEA
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
QEFA vs. VEA — Ранг доходности на риск
QEFA
VEA
Сравнение QEFA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.81 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.46 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.77 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 10.77 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и VEA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и VEA
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и VEA
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -60.68% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -11.63% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -29.71% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -35.73% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.20% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -13.39% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.99% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и VEA
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.92% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.68% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 17.67% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.30% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.26% | -1.26% |