Сравнение QEFA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QEFA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.06% соответственно.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и SPY
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
QEFA vs. SPY — Ранг доходности на риск
QEFA
SPY
Сравнение QEFA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.49 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.53 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 7.27 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и SPY
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и SPY
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -55.19% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -12.05% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -24.50% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -33.72% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.53% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -9.09% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и SPY
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.35% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.50% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 19.06% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 17.06% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.92% | -1.92% |