Сравнение QEFA с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
QEFA и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.98% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 8.76% против 0.53% соответственно.
QEFA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.76%
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и IPOS
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
QEFA vs. IPOS — Ранг доходности на риск
QEFA
IPOS
Сравнение QEFA c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.68 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.11 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.84 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 8.62 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.43 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.01 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и IPOS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и IPOS
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.01% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и IPOS
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -73.09% | +41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -17.17% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -70.33% | +42.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -73.09% | +41.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -52.62% | +47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -31.78% | +25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.66% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и IPOS
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 5.96%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 15.75% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 24.15% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 29.25% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 26.52% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 23.70% | -7.70% |