PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - QEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, QEFA returned 7.76%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

QEFA

1 день
0.64%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.37%
1 год
17.51%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.65%

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		7.48%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-8.78%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between QEFA and GLDM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.25

The correlation between QEFA and GLDM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QEFA и GLDM

Секторы
QEFA
GLDM

Финансовые услуги

14.3%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Технологии

10.1%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
GLDM

-

Здравоохранение

QEFA
11.6%
GLDM

-

Технологии

QEFA
10.1%
GLDM

-

Промышленность

QEFA
8.7%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

QEFA
5.7%
GLDM

-

Энергетика

QEFA
5.1%
GLDM

-

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
GLDM
100.0%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

QEFA
3.3%
GLDM

-

Коммунальные услуги

QEFA
2.7%
GLDM

-

Недвижимость

QEFA
1.8%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

QEFA vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.25

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.64

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.72

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

4.23

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.05

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.02

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QEFA и GLDM

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-21.63%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-19.14%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-19.14%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-20.92%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-16.95%

+14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.22%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

7.76%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и GLDM

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.78%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.47%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

23.00%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

26.38%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.90%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.85%

-0.82%

Сравнение комиссий QEFA и GLDM

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и GLDM

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.85%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and GLDM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to QEFA (3.78%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.69% vs 7.76% for QEFA. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.69% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for QEFA.

QEFA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for GLDM.

QEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLDM is Gold. QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.10% for GLDM.

QEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор