Сравнение QDTY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
QDTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и YMAX
QDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
QDTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
QDTY
YMAX
Сравнение QDTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.03 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.22 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.09 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 0.24 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.03 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и YMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и YMAX
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и YMAX
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -26.13% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -26.13% | +11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -23.31% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.88% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 9.72% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 9.79% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 17.65% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 25.33% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 23.00% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 23.00% | +3.91% |